Solidità delle banche, tutta la verità sugli stress test

Ecco come sono andati quelli passati, e perché questa volta è tutto diverso

Nella grafica sono indicati i risultati degli stress test sugli istituti bancari che si sono svolti fino ad ora. Si tratta di esercizi teorici condotti sulla base di alcune premesse sull’andamento futuro di parametri macro economici che servono per stabilire la solidità delle banche.

Come misurare la solidità delle banche

Gli stress test sono iniziati subito dopo lo shock bancario del 2008-2009. In pratica servono per verificare come si comporterebbe una banca se si verificassero altri shock analoghi. In sostanza gli stress test servono per verificare la solidità di una banca nel caso in cui il sistema finanziario dovesse avere problemi.

Quali sono le banche a rischio

In tre dei quattro stress test svolti finora le autorità europee, in particolare l’Eba che è la “titolare” degli stress test, ha posto anche un obiettivo di capitalizzazione, indicato con il termine Core Tier 1: significa che l’Eba, valutando il grado di capitalizzazione di una banca, vuole controllare quanto sia solida e affidabile e non soggetta a crack in caso di problemi esterni. Nei precedenti “esami” se una banca non raggiungeva il livello di Core Tier 1 richiesto, l’Eba “ordinava” una ricapitalizzazione.

Cosa cambia con questi stress test

Le principali differenze dell’esame 2016 rispetto a tutti quelli precedenti (tranne il primo, del 2009) sono due. Da una parte cala sensibilmente il numero di banche che verranno sottoposte a stress, appena 53 rispetto alle 123 del 2014.

solidità delle banche

La seconda è che l’Eba non ha posto alle banche alcun obiettivo riguardo al Core Tier 1, ed è per questo che, probabilmente, i risultati saranno meno dirompenti di quanto non lo siano stati nell’ultima occasione, quando anche diverse banche italiane finirono nel mirino dell’Eba perché poco capitalizzate. In particolare al Monte dei Paschi di Siena venne chiesto un aumento di capitale da 2,1 miliardi, alla Cassa di Risparmio di Genova di 500 mentre una promozione molto sofferta l’ottennero la Popolare di Sondrio, di Vicenza, il Creval e Veneto banca.

I dati si riferiscono al: 2009-2016

Fonte: Eba

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Le banche italiane aumentano le sofferenze

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